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广发证券市场连续下跌本周行业轮动策略效果较好

时间:2020-11-20   浏览:1次

广发证券:市场连续下跌 本周行业轮动策略效果不佳 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得124. 6%的超额收益,胜率为58.76%,累计最大回撤为-16.40%;2015年以来获得 0.08%的超额收益,胜率为75.00%,最大回撤为-8. 0%。

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因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益26 .95%,胜率为74.47%,累计最大回撤为-4.26%;2015年以来获得9.61%的超额收益,胜率为58. %,最大回撤为-4.26%。

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